PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с WBIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 12.08%/yr vs 9.29%/yr for WBIY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.97%/yr for WBIY.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у WBIY с доходностью 10.76%.

LEAD

1 день
-0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
15.34%
6 месяцев
13.98%
1 год
25.10%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.64%

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и WBIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.34%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%13.80%-0.52%28.35%-8.48%24.82%-14.47%14.59%

Correlation

The correlation between LEAD and WBIY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between LEAD and WBIY has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и WBIY

Секторы
LEAD
WBIY

Технологии

36.5%
10.1%

Промышленность

31.1%
9.4%

Финансовые услуги

16.2%
18.7%

Здравоохранение

5.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

1.3%
13.1%

Энергетика

1.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

LEAD
36.5%
WBIY
10.1%

Промышленность

LEAD
31.1%
WBIY
9.4%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
WBIY
18.7%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
WBIY
6.2%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
WBIY
16.4%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
WBIY
13.1%

Энергетика

LEAD
1.3%
WBIY
6.0%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
WBIY
11.0%

Сырьевые материалы

LEAD

-

WBIY
1.9%

Недвижимость

LEAD

-

WBIY
1.1%

Коммунальные услуги

LEAD

-

WBIY
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM

Доходность на риск

LEAD vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADWBIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.83

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.87

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.16

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

10.49

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и WBIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LEAD и WBIY

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и WBIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-48.71%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.63%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.37%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.97%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.15%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.11%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.62%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и WBIY

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.67%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.92%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

15.07%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

18.51%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

22.65%

-4.00%

Сравнение комиссий LEAD и WBIY

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и WBIY

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности WBIY в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and WBIY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.08%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs WBIY's -48.71%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.08% vs 9.29% for WBIY. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.08% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.97% for WBIY.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while WBIY is Mid Cap Value Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and WBI. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.97% for WBIY.

WBIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и WBIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор