Сравнение LEAD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
LEAD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.26% против 8.96% соответственно.
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и QYLD
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
LEAD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
LEAD
QYLD
Сравнение LEAD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.61 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.57 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 10.32 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и QYLD
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и QYLD
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -24.75% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.84% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.61% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -24.75% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -1.84% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.89% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.65% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и QYLD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.90% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.50% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 16.43% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.84% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.51% | +3.09% |