Сравнение LEAD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
LEAD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEAD или QYLD.
Основные характеристики
| LEAD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 5.84% |
| Дох-ть за 1 год | 23.45% | 12.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 5.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 6.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 8.12% |
| Макс. просадка | -32.19% | -24.89% |
| Current Drawdown | -2.56% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между LEAD и QYLD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и QYLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEAD показывает доходность 6.11%, а QYLD немного ниже – 5.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и QYLD
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEAD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и QYLD
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности QYLD в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.07% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.74% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и QYLD
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и QYLD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.