PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции ITOT немного впереди с 15.01%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between LEAD and ITOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between LEAD and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и ITOT

Секторы
LEAD
ITOT

Технологии

36.5%
33.8%

Промышленность

31.1%
9.5%

Финансовые услуги

16.2%
12.1%

Здравоохранение

5.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.1%

Энергетика

1.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.3%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

LEAD
36.5%
ITOT
33.8%

Промышленность

LEAD
31.1%
ITOT
9.5%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
ITOT
12.1%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
ITOT
4.7%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
ITOT
10.1%

Энергетика

LEAD
1.3%
ITOT
3.7%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

LEAD

-

ITOT
2.1%

Недвижимость

LEAD

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

LEAD

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LEAD vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.32

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.17

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.17

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.57

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.57

+0.23

Просадки

Сравнение просадок LEAD и ITOT

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-55.20%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.90%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.44%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.36%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-35.00%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.97%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и ITOT

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.99%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.13%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.20%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.36%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.26%

+0.39%

Сравнение комиссий LEAD и ITOT

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и ITOT

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and ITOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 14.71% for LEAD. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор