PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAD с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

LEAD и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAD и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		1.87%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции ITOT немного впереди с 13.65%.

LEAD

1 день
1.09%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.47%
1 год
20.28%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.31%
10 лет*
13.26%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с VYM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий LEAD и ITOT

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

LEAD vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.52

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.53

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

7.25

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между LEAD и ITOT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и ITOT

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.66%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок LEAD и ITOT

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

LEADITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-55.20%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.34%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.36%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-35.00%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-5.51%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-7.02%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.61%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и ITOT

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEADITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.49%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.78%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

18.68%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.36%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.25%

+0.35%