Сравнение LEAD с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
LEAD и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAD и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.76% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 28.51% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 1.18% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 1.18%.
LEAD
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.14%
IQM
- 1 день
- 6.12%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 55.72%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и IQM
LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
LEAD vs. IQM — Ранг доходности на риск
LEAD
IQM
Сравнение LEAD c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.68 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.29 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.72 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 11.65 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и IQM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и IQM
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и IQM
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -44.91% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.71% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -44.91% | +19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -8.68% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -12.55% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.70% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и IQM
Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 5.87%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 12.90% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 23.48% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 33.37% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 28.67% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 30.73% | -12.13% |