PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAD с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с DFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
7.38%
С начала года
13.06%
1 год
19.57%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between LEAD and DFND is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between LEAD and DFND has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и DFND

Секторы
LEAD
DFND

Технологии

38.4%
24.8%

Промышленность

31.9%
17.1%

Финансовые услуги

17.0%
18.2%

Здравоохранение

6.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.5%

Энергетика

1.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
38.4%
DFND
24.8%

Промышленность

LEAD
31.9%
DFND
17.1%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
DFND
18.2%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
DFND
10.7%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
DFND
4.2%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
DFND
3.5%

Энергетика

LEAD
1.4%
DFND
1.7%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
DFND
0.8%

Сырьевые материалы

LEAD

-

DFND
4.3%

Недвижимость

LEAD

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

LEAD

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

LEAD vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

—

—

LEAD vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

—

—

Сравнение комиссий LEAD и DFND

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и DFND

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and DFND have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

LEAD has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.29% for DFND.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while DFND is Large Cap Blend Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор