PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с BLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с BLCN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 12.16%/yr vs -9.77%/yr for BLCN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и BLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у BLCN с доходностью 13.09%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и BLCN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-11.06%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%4.86%60.60%33.94%-19.15%

Correlation

The correlation between LEAD and BLCN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between LEAD and BLCN has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LEAD и BLCN

Секторы
LEAD
BLCN

Технологии

36.5%
57.1%

Промышленность

31.1%
16.0%

Финансовые услуги

16.2%
7.3%

Здравоохранение

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
4.4%

Энергетика

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

LEAD
36.5%
BLCN
57.1%

Промышленность

LEAD
31.1%
BLCN
16.0%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
BLCN
7.3%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
BLCN

-

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
BLCN

-

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
BLCN
4.4%

Энергетика

LEAD
1.3%
BLCN

-

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
BLCN
3.5%

Сырьевые материалы

LEAD

-

BLCN
4.4%

Недвижимость

LEAD

-

BLCN

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

BLCN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBO

Доходность на риск

LEAD vs. BLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c BLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADBLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.76

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.25

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.92

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

1.97

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. BLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BLCN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и BLCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADBLCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.76

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.28

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.08

+0.72

Просадки

Сравнение просадок LEAD и BLCN

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и BLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADBLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-67.51%

+35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-29.53%

+20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-45.26%

+27.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-67.51%

+42.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.11%

+45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-30.29%

+25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

13.82%

-11.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и BLCN

Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 4.12%, в то время как у Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADBLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

14.45%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

29.11%

-17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

36.03%

-21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

34.93%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

31.22%

-12.57%

Сравнение комиссий LEAD и BLCN

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BLCN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и BLCN

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BLCN в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%0.00%0.00%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and BLCN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCN has higher volatility (14.45%) compared to LEAD (4.12%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs BLCN's -67.51%.

On 5-year performance, LEAD leads with 12.16% vs -9.77% for BLCN. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LEAD has performed better with a 12.16% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLCN is Large Cap Blend Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.68% for BLCN.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и BLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор