Сравнение LDUR с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
LDUR и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.46% | 5.76% | 0.26% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.37%.
LDUR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.53%
ZTWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и ZTWO
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Доходность на риск
LDUR vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
LDUR
ZTWO
Сравнение LDUR c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.80 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 4.38 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.62 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.56 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 20.46 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.28 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и ZTWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и ZTWO
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и ZTWO
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -0.93% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.93% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.41% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.10% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.21% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и ZTWO
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.62% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.89% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.53% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.50% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 1.50% | +1.29% |