Сравнение LDUR с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
LDUR и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDUR имеют среднегодовую доходность 2.51%, а акции USFR немного отстают с 2.41%.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и USFR
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
LDUR vs. USFR — Ранг доходности на риск
LDUR
USFR
Сравнение LDUR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 14.37 | -12.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 42.77 | -39.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 10.64 | -9.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 103.21 | -99.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 658.56 | -640.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 14.37 | -12.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 8.63 | -7.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 3.00 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.57 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и USFR
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и USFR
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -1.36% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -0.04% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -0.18% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -0.80% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.16% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и USFR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.08% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.19% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 0.29% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 0.41% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 0.81% | +1.98% |