Сравнение LDUR с HYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS).
LDUR и HYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и HYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и HYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 2.51% против 5.63% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и HYS
LDUR берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Доходность на риск
LDUR vs. HYS — Ранг доходности на риск
LDUR
HYS
Сравнение LDUR c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.91 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.79 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 9.95 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.32 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и HYS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и HYS
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности HYS в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и HYS
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и HYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -20.91% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -4.06% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -10.61% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -20.91% | +12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.90% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.55% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.73% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и HYS
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.88% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.53% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 5.38% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 6.22% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 6.85% | -4.06% |