PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с HYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и HYS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у HYS с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 2.51% против 5.63% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Сравнение комиссий LDUR и HYS

LDUR берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.


Доходность на риск

LDUR vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.32

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

1.91

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.79

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

9.95

+7.62

LDUR vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа HYS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.32

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.06

Корреляция

Корреляция между LDUR и HYS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и HYS

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности HYS в 7.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и HYS

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и HYS.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-20.91%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-4.06%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-10.61%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-20.91%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.90%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.55%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.73%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и HYS

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.88%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

2.53%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

5.38%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

6.22%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

6.85%

-4.06%