PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с FCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и FCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и FCSH


2026 (YTD)20252024202320222021
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.14%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.42%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDUR показывает доходность 0.43%, а FCSH немного ниже – 0.42%.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Сравнение комиссий LDUR и FCSH

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FCSH в 0.30%.


Доходность на риск

LDUR vs. FCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c FCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURFCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.18

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

3.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.94

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

15.46

+2.11

LDUR vs. FCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSH равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и FCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURFCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Корреляция

Корреляция между LDUR и FCSH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и FCSH

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FCSH в 4.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и FCSH

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, примерно равная максимальной просадке FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и FCSH.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURFCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-8.47%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.24%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.72%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.27%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и FCSH

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURFCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.02%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.38%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

2.19%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

2.92%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.92%

-0.13%