PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSH с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCSH и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.


FCSH

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.94%
3 года*
5.06%
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и SGOV


2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.52%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.01%

Correlation

The correlation between FCSH and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.07

The correlation between FCSH and SGOV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

FCSH vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCSHSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-18.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-272.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

195.55

-194.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

398.20

-395.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

4,462.00

-4,450.77

FCSH vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCSHSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

20.28

-18.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

12.49

-11.64

Просадки

Сравнение просадок FCSH и SGOV

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCSHSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-0.03%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.01%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-0.01%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-0.00%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.00%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и SGOV

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCSHSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.05%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

0.13%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

0.20%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

0.24%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

0.24%

+2.65%

Сравнение комиссий FCSH и SGOV

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и SGOV

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SGOV в 3.86%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.09%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


FCSH and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSH has higher volatility (0.59%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs SGOV's -0.03%.

On 3-year performance, FCSH leads with 5.06% vs 4.72% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCSH has performed better with a 5.06% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

FCSH has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.86% for SGOV.

FCSH is categorized as Short-Term Bond, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор