PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSH с FTRB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FCSH returned 3.55% vs 4.95% for FTRB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for FTRB.

Доходность

Сравнение доходности FCSH и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью 0.41%.

FCSH

1 день
0.08%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.55%
3 года*
5.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
0.10%
1 месяц
0.77%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и FTRB

2026 (YTD)20252024
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.48%6.42%4.96%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.41%7.60%2.62%

Correlation

The correlation between FCSH and FTRB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

0.72

The correlation between FCSH and FTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с ZTREFCSH с YEAR
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с APCBFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с BNDPFTRB с FHYSFTRB с DBND

Доходность на риск

FCSH vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCSHFTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.39

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.04

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.77

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

5.23

+4.11

FCSH vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRB равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSH и FTRB

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSHFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-4.83%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-2.80%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.25%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.29%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.95%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и FTRB

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 0.65%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSHFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.96%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.67%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

3.57%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

4.54%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

4.54%

-1.65%

Сравнение комиссий FCSH и FTRB

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTRB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и FTRB

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FTRB в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.09%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.29%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCSH and FTRB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRB has higher volatility (0.96%) compared to FCSH (0.65%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs FTRB's -4.83%.

On 1-year performance, FTRB leads with 4.95% vs 3.55% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTRB has performed better with a 4.95% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FTRB.

FTRB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.09% for FCSH.

FCSH is categorized as Short-Term Bond, while FTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.39% for FTRB.

FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и FTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор