PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с FTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSH с FTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB).

FCSH и FTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSH и FTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и FTRB

2026 (YTD)20252024
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.42%6.42%5.12%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FTRB с доходностью -0.17%.

FCSH

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.76%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FHYS
Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с APCBFTRB с CFITFTRB с FHYSFTRB с BNDPFTRB с DBND

Сравнение комиссий FCSH и FTRB

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTRB в 0.39%.

FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

FCSH vs. FTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c FTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHFTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.07

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

1.45

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.73

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.46

5.29

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. FTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FTRB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и FTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHFTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.07

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.96

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCSH и FTRB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и FTRB

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности FTRB в 4.44%

TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и FTRB

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки FTRB в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSHFTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-4.83%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-2.77%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.82%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-1.27%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.91%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и FTRB

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 1.02%, в то время как у Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSHFTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.67%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.34%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

4.14%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

4.61%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

4.61%

-1.69%