Сравнение FCSH с GSIG
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. FCSH is actively managed, while GSIG is passively managed. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for GSIG.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и GSIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58K | $24.62K | $32.88K |
Сравнение доходности по годам FCSH и GSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.94% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.08% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | 0.02% |
Correlation
The correlation between FCSH and GSIG is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between FCSH and GSIG shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. GSIG — Ранг доходности на риск
FCSH
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCSH c GSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | GSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и GSIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и GSIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | — | — |
Сравнение комиссий FCSH и GSIG
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIG в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и GSIG
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности GSIG в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.22% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 3.60% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and GSIG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
FCSH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.60% for GSIG.
FCSH is categorized as Short-Term Bond, while GSIG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Federated and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.14% for GSIG.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и GSIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор