PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSH с GSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCSH и GSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FCSH

1 день
-0.04%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.67%
1 год
3.47%
3 года*
5.07%
5 лет*
10 лет*

GSIG

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и GSIG


2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.67%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.08%
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%0.02%

Correlation

The correlation between FCSH and GSIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between FCSH and GSIG shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Доходность на риск

FCSH vs. GSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GSIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c GSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FCSHGSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

FCSH vs. GSIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSH и GSIG


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCSHGSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и GSIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCSHGSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

Сравнение комиссий FCSH и GSIG

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSIG в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и GSIG

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности GSIG в 4.00%


ПозицияTTM202520242023202220212020
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.08%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
4.00%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%

Часто задаваемые вопросы


FCSH and GSIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

FCSH has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 4.00% for GSIG.

FCSH is categorized as Short-Term Bond, while GSIG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Federated and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.14% for GSIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и GSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор