PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с FLTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSH с FLTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.06%/yr vs 5.52%/yr for FLTB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FLTB.

Доходность

Сравнение доходности FCSH и FLTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FLTB с доходностью 0.84%.

FCSH

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.94%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTB

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и FLTB

2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.52%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.84%6.60%5.14%5.94%-5.88%-0.05%

Correlation

The correlation between FCSH and FLTB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.83

The correlation between FCSH and FLTB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCSH и FLTB

Секторы
FCSH
FLTB

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FCSH
100.0%
FLTB

-

Сырьевые материалы

FCSH

-

FLTB

-

Коммуникационные услуги

FCSH

-

FLTB

-

Потребительский циклический сектор

FCSH

-

FLTB

-

Потребительский защитный сектор

FCSH

-

FLTB

-

Финансовые услуги

FCSH

-

FLTB
0.0%

Здравоохранение

FCSH

-

FLTB

-

Промышленность

FCSH

-

FLTB

-

Недвижимость

FCSH

-

FLTB

-

Технологии

FCSH

-

FLTB
0.0%

Коммунальные услуги

FCSH

-

FLTB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Fidelity Limited Term Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTREFCSH с YEAR
Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY

Доходность на риск

FCSH vs. FLTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c FLTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHFLTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.08

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.20

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.88

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

12.23

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. FLTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTB равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и FLTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHFLTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.08

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FCSH и FLTB

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FLTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSHFLTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-9.37%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.52%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-1.52%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.26%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.40%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.36%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и FLTB

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) имеют волатильность 0.59% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSHFLTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.62%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.63%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.13%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.80%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

2.94%

-0.05%

Сравнение комиссий FCSH и FLTB

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLTB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и FLTB

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FLTB в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.09%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FCSH and FLTB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTB has higher volatility (0.62%) compared to FCSH (0.59%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs FLTB's -9.37%.

On 3-year performance, FLTB leads with 5.52% vs 5.06% for FCSH. On fees, FLTB is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLTB has performed better with a 5.52% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

FLTB has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.09% for FCSH.

They also come from different issuers: Federated and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.25% for FLTB.

FLTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и FLTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор