Сравнение FCSH с TLT
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. FCSH is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.10%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58K | $24.62K | $32.88K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам FCSH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.94% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -0.64% |
Correlation
The correlation between FCSH and TLT is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between FCSH and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. TLT — Ранг доходности на риск
FCSH
TLT
Сравнение FCSH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.22 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -0.48 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и TLT
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -48.35% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -7.74% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -14.79% | +13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -41.60% | +41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -14.00% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.65% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и TLT
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 0.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 2.51% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 6.88% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 9.25% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 15.74% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 14.83% | -11.96% |
Сравнение комиссий FCSH и TLT
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и TLT
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.22% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and TLT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to FCSH (0.55%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, FCSH leads with 5.10% vs -0.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCSH has performed better with a 5.10% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.22% for FCSH.
FCSH is categorized as Short-Term Bond, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.15% for TLT.
FCSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор