Сравнение FCSH с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FCSH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и TLT
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FCSH vs. TLT — Ранг доходности на риск
FCSH
TLT
Сравнение FCSH c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | -0.13 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | -0.10 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.06 | +4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | -0.13 | +15.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.13 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.26 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и TLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и TLT
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и TLT
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -48.35% | +39.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -9.23% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -40.23% | +39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -13.62% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 4.39% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и TLT
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 1.02%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 3.71% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 6.61% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 11.40% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 15.88% | -12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 14.93% | -12.01% |