PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с DCMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и DCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и DCMB


2026 (YTD)202520242023
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%3.25%
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF
0.82%5.86%6.86%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у DCMB с доходностью 0.82%.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

DCMB

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Doubleline Commercial Real Estate ETF

Сравнение комиссий LDUR и DCMB

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DCMB в 0.40%.


Доходность на риск

LDUR vs. DCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DCMB
Ранг доходности на риск DCMB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c DCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURDCMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

3.61

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

5.69

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

7.37

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

28.55

-10.99

LDUR vs. DCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа DCMB равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и DCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURDCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.61

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

3.98

-3.12

Корреляция

Корреляция между LDUR и DCMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и DCMB

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности DCMB в 4.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF
4.76%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и DCMB

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки DCMB в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и DCMB.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURDCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-0.84%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.68%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.51%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.10%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.18%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и DCMB

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LDUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURDCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.43%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.75%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.39%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.59%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.59%

+1.20%