Сравнение XMPT с BTC-USD
XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) is High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XMPT returned 2.01%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции XMPT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.01% против 57.64% соответственно.
XMPT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 2.01%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам XMPT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 4.38% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between XMPT and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between XMPT and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMPT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XMPT
BTC-USD
Сравнение XMPT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMPT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.88 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | -1.41 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMPT и BTC-USD
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMPT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -85.30% | +50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -53.08% | +46.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -53.08% | +38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -76.67% | +41.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -83.80% | +48.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -48.79% | +41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -42.59% | +33.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 29.41% | -27.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 1.76%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMPT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 9.63% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 34.90% | -28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 35.73% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 43.96% | -34.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 56.33% | -46.01% |
Часто задаваемые вопросы
XMPT and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to XMPT (1.76%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs BTC-USD's -85.30%.
XMPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMPT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор