Сравнение LDSF с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
LDSF и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и USTB
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
LDSF vs. USTB — Ранг доходности на риск
LDSF
USTB
Сравнение LDSF c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 3.12 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 4.97 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.73 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.47 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 23.81 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.12 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.72 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.70 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и USTB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и USTB
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и USTB
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -5.32% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.84% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -4.96% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.59% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.67% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.19% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и USTB
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.49% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.83% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.49% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.01% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.02% | +1.18% |