PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

LDSF и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и ROBT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.28%2.48%4.52%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%29.50%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIG
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий LDSF и ROBT

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

LDSF vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.52

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.93

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.69

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

2.20

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.52

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.09

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.23

+0.55

Корреляция

Корреляция между LDSF и ROBT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и ROBT

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и ROBT

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-44.47%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-21.66%

+19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-43.26%

+35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-20.02%

+18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-16.09%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

6.82%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

8.69%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

18.27%

-16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

27.73%

-25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

24.99%

-21.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

25.50%

-22.30%