Сравнение LDSF с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
LDSF и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и KNG
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
LDSF vs. KNG — Ранг доходности на риск
LDSF
KNG
Сравнение LDSF c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.38 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 0.64 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.47 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 1.70 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.38 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и KNG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и KNG
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и KNG
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -35.12% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -10.55% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -18.20% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -6.79% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.10% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.94% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и KNG
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.36% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 7.47% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 13.64% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 13.63% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 17.30% | -14.10% |