Сравнение LDSF с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
LDSF и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 3.75% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и JPLD
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
LDSF vs. JPLD — Ранг доходности на риск
LDSF
JPLD
Сравнение LDSF c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.65 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 4.08 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.10 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 20.00 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.30 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и JPLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и JPLD
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и JPLD
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -1.17% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.17% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.62% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.14% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.24% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и JPLD
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.56% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.99% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.79% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.86% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.86% | +1.34% |