Сравнение LDSF с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
LDSF и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.03% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и IGLD
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
LDSF vs. IGLD — Ранг доходности на риск
LDSF
IGLD
Сравнение LDSF c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.17 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.27 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 9.64 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.06 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и IGLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и IGLD
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и IGLD
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -18.59% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -17.56% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -18.59% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -10.51% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -5.01% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 4.13% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 10.62% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 21.23% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 23.76% | -21.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.90% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 14.86% | -11.66% |