PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDSF с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDSF и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
-0.08%6.82%4.20%6.53%-5.47%-0.03%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий LDSF и IGLD

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

LDSF vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDSFIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.17

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.27

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

9.64

+2.57

LDSF vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDSFIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.06

-0.28

Корреляция

Корреляция между LDSF и IGLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и IGLD

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и IGLD

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


LDSFIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-18.59%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-17.56%

+15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

-18.59%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-10.51%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-5.01%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

4.13%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) составляет 1.17%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что LDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDSFIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

10.62%

-9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

21.23%

-19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

23.76%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

14.90%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

14.86%

-11.66%