Сравнение LDSF с DDV
LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - LDSF is a Short-Term Bond fund actively managed by First Trust, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности LDSF и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
LDSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDSF и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.74% | 0.83% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between LDSF and DDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDSF vs. DDV — Ранг доходности на риск
LDSF
DDV
Сравнение LDSF c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.06 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и DDV
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDSF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -1.92% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.12% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.35% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDSF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 2.68% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.68% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.68% | +0.50% |
Сравнение комиссий LDSF и DDV
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и DDV
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.63% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
LDSF and DDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.
LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.21% for DDV.
LDSF is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: First Trust and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для LDSF и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор