Сравнение LDSF с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
LDSF и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и BSV
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
LDSF vs. BSV — Ранг доходности на риск
LDSF
BSV
Сравнение LDSF c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.04 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.25 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.23 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 12.23 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и BSV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и BSV
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и BSV
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -8.54% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -1.29% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | -8.54% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.76% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.98% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.34% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и BSV
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.78% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 1.19% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 2.00% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.71% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.37% | +0.83% |