PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с FIPDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRI с FIPDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, LDRI returned 4.51% vs 5.23% for FIPDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 1.66%.

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIPDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.23%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRI и FIPDX

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%5.94%0.10%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.66%6.90%-1.38%

Correlation

The correlation between LDRI and FIPDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.54

The correlation between LDRI and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTP
Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX

Доходность на риск

LDRI vs. FIPDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRIFIPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.53

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.30

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.28

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

2.65

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.35

7.78

+12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. FIPDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRIFIPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.53

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.41

+1.85

Просадки

Сравнение просадок LDRI и FIPDX

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и FIPDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRIFIPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-14.32%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.94%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-4.47%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и FIPDX

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRIFIPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.90%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.30%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.38%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

5.98%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

5.37%

-3.09%

Сравнение комиссий LDRI и FIPDX

LDRI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и FIPDX

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FIPDX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.79%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRI and FIPDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs FIPDX's -14.32%.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRI и FIPDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор