Сравнение LDRI с BCLO
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 2.98% vs 6.13% for BCLO. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.48%.
LDRI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.41%
BCLO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.54K | $490.52K | $342.61K | |
| $140.43K | $201.50K | $199.97K |
Сравнение доходности по годам LDRI и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.65% | 5.18% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.48% | 5.41% |
Correlation
The correlation between LDRI and BCLO is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. BCLO — Ранг доходности на риск
LDRI
BCLO
Сравнение LDRI c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.77 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 3.21 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 11.84 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и BCLO
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -4.45% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -1.92% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.36% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.52% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и BCLO
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что LDRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.37% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.63% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 2.02% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.15% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.15% | -1.90% |
Сравнение комиссий LDRI и BCLO
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и BCLO
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности BCLO в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.50% | 6.45% | 0.00% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 5.02% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and BCLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRI has higher volatility (0.45%) compared to BCLO (0.37%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs BCLO's -4.45%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.13% vs 2.98% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.13% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.02% for LDRI.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCLO is CLO. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.45% for BCLO.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор