PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с BCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRI с BCLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 4.51% vs 6.72% for BCLO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и BCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 2.79%.

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCLO

1 день
0.05%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.32%
1 год
6.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRI и BCLO

2026 (YTD)2025
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%5.11%
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		2.79%5.43%

Correlation

The correlation between LDRI and BCLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

iShares BBB-B CLO Active ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTP
Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с CLOABCLO с ACLO

Доходность на риск

LDRI vs. BCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c BCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRIBCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.33

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
5.29

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.86

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

3.52

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.35

13.00

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. BCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCLO равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и BCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRIBCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

1.42

+0.85

Просадки

Сравнение просадок LDRI и BCLO

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и BCLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRIBCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-4.45%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.92%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.40%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и BCLO

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеют волатильность 0.46% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRIBCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.48%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.65%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.03%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

4.39%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

4.39%

-2.11%

Сравнение комиссий LDRI и BCLO

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и BCLO

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности BCLO в 6.59%

ПозицияTTM20252024
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.59%6.45%0.00%
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LDRI and BCLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCLO has higher volatility (0.48%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs BCLO's -4.45%.

On 1-year performance, BCLO leads with 6.72% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.72% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.

BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 3.52% for LDRI.

LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCLO is CLO. LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.45% for BCLO.

BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRI и BCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор