Сравнение LDRH с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LDRH и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и SGOV
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
LDRH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LDRH
SGOV
Сравнение LDRH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 20.61 | -18.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 283.87 | -281.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 201.33 | -199.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 411.31 | -408.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 4,618.08 | -4,603.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 20.61 | -18.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 12.34 | -10.73 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и SGOV составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и SGOV
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и SGOV
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -0.03% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.01% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | 0.00% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.00% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и SGOV
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.06% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.13% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 0.20% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 0.24% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 0.24% | +3.38% |