PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с SCYB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.43% vs 6.99% for SCYB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 1.55%.

LDRH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и SCYB

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.79%7.18%0.21%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%-0.40%

Correlation

The correlation between LDRH and SCYB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between LDRH and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDRH и SCYB

Секторы
LDRH
SCYB

Энергетика

100.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

4.9%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

LDRH
100.0%
SCYB
5.8%

Сырьевые материалы

LDRH

-

SCYB
3.5%

Коммуникационные услуги

LDRH

-

SCYB
8.9%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

SCYB
10.6%

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

SCYB
2.5%

Финансовые услуги

LDRH

-

SCYB
4.9%

Здравоохранение

LDRH

-

SCYB
5.8%

Промышленность

LDRH

-

SCYB
8.7%

Недвижимость

LDRH

-

SCYB
4.2%

Технологии

LDRH

-

SCYB
4.5%

Коммунальные услуги

LDRH

-

SCYB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

LDRH vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.88

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.81

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

2.87

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.81

12.87

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.88

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок LDRH и SCYB

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-4.92%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.44%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.33%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.52%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.54%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и SCYB

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.07%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.93%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.76%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

5.13%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

5.13%

-1.61%

Сравнение комиссий LDRH и SCYB

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и SCYB

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что сопоставимо с доходностью SCYB в 6.94%

ПозицияTTM202520242023
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.00%6.41%1.13%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and SCYB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCYB has higher volatility (1.07%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs SCYB's -4.92%.

On 1-year performance, SCYB leads with 6.99% vs 6.43% for LDRH. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCYB has performed better with a 6.99% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.94% for SCYB.

LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.03% for SCYB.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор