Сравнение LDRH с PSH
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while PSH is actively managed. Over the past year, LDRH returned 5.87% vs 5.77% for PSH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 2.33%.
LDRH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.02% | 7.18% | 0.21% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.33% | 7.34% | 0.26% |
Correlation
The correlation between LDRH and PSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between LDRH and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. PSH — Ранг доходности на риск
LDRH
PSH
Сравнение LDRH c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 4.09 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | 12.09 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и PSH
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, примерно равная максимальной просадке PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -3.06% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.42% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.26% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.48% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и PSH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.11% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 2.99% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.24% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.24% | +0.23% |
Сравнение комиссий LDRH и PSH
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и PSH
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности PSH в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.64% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and PSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRH has higher volatility (0.58%) compared to PSH (0.54%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs PSH's -3.06%.
On 1-year performance, LDRH leads with 5.87% vs 5.77% for PSH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 5.87% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 6.64% for PSH.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.45% for PSH.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор