PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

LDRH и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRH и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и PSH

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий LDRH и PSH

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

LDRH vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.68

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.54

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

10.93

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

2.20

-0.59

Корреляция

Корреляция между LDRH и PSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и PSH

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что сопоставимо с доходностью PSH в 6.98%

TTM20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и PSH

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, примерно равная максимальной просадке PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-3.06%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.84%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.27%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.61%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и PSH

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.59%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.00%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.94%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

3.30%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

3.30%

+0.32%