PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRH с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDRH и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и HYHG


Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.


LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий LDRH и HYHG

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.


Доходность на риск

LDRH vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDRHHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.93

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.40

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.74

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

8.32

+6.30

LDRH vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDRHHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.45

+1.17

Корреляция

Корреляция между LDRH и HYHG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и HYHG

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что сопоставимо с доходностью HYHG в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и HYHG

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYHG.


Загрузка...

Показатели просадок


LDRHHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-25.71%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.25%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.57%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.08%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и HYHG

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDRHHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.37%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

4.49%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

8.09%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

8.12%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

9.20%

-5.58%