Сравнение GHYB с HYG
GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - GHYB tracks the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYB returned 4.02%/yr vs 3.81%/yr for HYG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%.
GHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение доходности по годам GHYB и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.32% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 6.38% | 14.55% | -2.01% | 0.27% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.51% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 0.74% |
Correlation
The correlation between GHYB and HYG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between GHYB and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYB vs. HYG — Ранг доходности на риск
GHYB
HYG
Сравнение GHYB c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.79 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 12.34 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и HYG
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -34.25% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -2.34% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -4.56% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -15.79% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.09% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.24% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и HYG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 1.08%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYB | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.21% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.01% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.81% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.53% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 8.29% | -0.01% |
Сравнение комиссий GHYB и HYG
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и HYG
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.80% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GHYB and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYG has higher volatility (1.21%) compared to GHYB (1.08%). In terms of maximum drawdown, GHYB dropped -21.48% vs HYG's -34.25%.
On 5-year performance, GHYB leads with 4.02% vs 3.81% for HYG. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GHYB has performed better with a 4.02% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 5.91% for HYG.
GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.49% for HYG.
GHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHYB и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор