PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

GHYB и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYB и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.

GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с SPHYGHYB с SHYGGHYB с BSJPGHYB с HYGH
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий GHYB и HYG

GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GHYB vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.87

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.82

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.57

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.25

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между GHYB и HYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и HYG

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и HYG

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYBHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-34.25%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-3.93%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-15.79%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.05%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.27%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и HYG

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 2.06%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYBHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.93%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

5.57%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.51%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

8.31%

+0.04%