PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с SHYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

GHYB и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYB и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		-0.22%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		0.17%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 0.17%.

GHYB

1 день
0.09%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.30%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

SHYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.67%
3 года*
7.81%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с FALNGHYB с SJNKGHYB с HYGGHYB с SPHYGHYB с HYGHGHYB с BSJP
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий GHYB и SHYG

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GHYB vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.29

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.93

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.82

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

10.28

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между GHYB и SHYG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и SHYG

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что сопоставимо с доходностью SHYG в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		7.08%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.07%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и SHYG

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYBSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-19.26%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.46%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-9.39%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.43%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.46%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.67%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и SHYG

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYBSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.92%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.46%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

5.20%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

5.71%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

6.43%

+1.92%