PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHYB с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYB с HYGH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

GHYB и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYB или HYGH.

Корреляция

Корреляция между GHYB и HYGH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHYB:

1.55

HYGH:

1.10

Коэф-т Сортино

GHYB:

2.40

HYGH:

1.43

Коэф-т Омега

GHYB:

1.35

HYGH:

1.29

Коэф-т Кальмара

GHYB:

2.00

HYGH:

1.07

Коэф-т Мартина

GHYB:

10.79

HYGH:

6.49

Индекс Язвы

GHYB:

0.87%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

GHYB:

5.80%

HYGH:

7.69%

Макс. просадка

GHYB:

-21.48%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

GHYB:

-0.05%

HYGH:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 1.95%.

GHYB

С начала года

3.08%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

3.15%

1 год

8.91%

5 лет

5.56%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

1.95%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.39%

5 лет

8.79%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GHYB и HYGH

GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHYB и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг риск-скорректированной доходности GHYB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHYB c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и HYGH

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности HYGH в 7.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.44%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и HYGH

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и HYGH

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 1.69%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...