Сравнение GHYB с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
GHYB и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHYB или HYGH.
Основные характеристики
| GHYB | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 13.92% | 13.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 7.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.91% | 5.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 17.85 | 29.50 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 5.22% | 4.66% |
| Макс. просадка | -21.48% | -23.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GHYB и HYGH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и HYGH
С начала года, GHYB показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и HYGH
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHYB c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и HYGH
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности HYGH в 8.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.19% | 5.67% | 4.45% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.17% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и HYGH
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и HYGH
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.05% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.