PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYB с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYB и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYB и FALN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
-0.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.27%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.


GHYB

1 день
0.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
7.39%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.88%
10 лет*

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Сравнение комиссий GHYB и FALN

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


Доходность на риск

GHYB vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYBFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.40

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.25

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

5.37

+4.22

GHYB vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYBFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между GHYB и FALN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и FALN

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности FALN в 6.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
7.09%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок GHYB и FALN

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и FALN.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYBFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-29.22%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-5.57%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-18.78%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.28%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.37%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и FALN

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) составляет 2.06%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что GHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYBFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.82%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.57%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

6.92%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

7.28%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

9.01%

-0.66%