PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYB с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - GHYB tracks the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYB и BSJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%6.38%14.55%-2.01%0.37%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-5.16%4.57%4.16%16.89%-4.66%0.35%

Correlation

The correlation between GHYB and BSJP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.78

Over the past year, the correlation between GHYB and BSJP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

GHYB vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок GHYB и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYBBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYBBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

—

—

Сравнение комиссий GHYB и BSJP

GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и BSJP

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%

Часто задаваемые вопросы

GHYB and BSJP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 2.26% for BSJP.

GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYB и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор