PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while FLRT is actively managed. Over the past year, LDRH returned 6.43% vs 6.08% for FLRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDRH показывает доходность 1.79%, а FLRT немного выше – 1.83%.

LDRH

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и FLRT

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.79%7.18%0.21%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%1.06%

Correlation

The correlation between LDRH and FLRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов LDRH и FLRT

Секторы
LDRH
FLRT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

99.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

LDRH
100.0%
FLRT

-

Сырьевые материалы

LDRH

-

FLRT

-

Коммуникационные услуги

LDRH

-

FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

FLRT

-

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

FLRT

-

Финансовые услуги

LDRH

-

FLRT
99.2%

Здравоохранение

LDRH

-

FLRT

-

Промышленность

LDRH

-

FLRT

-

Недвижимость

LDRH

-

FLRT

-

Технологии

LDRH

-

FLRT

-

Коммунальные услуги

LDRH

-

FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

LDRH vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.89

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
6.03

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.95

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

3.43

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.81

12.62

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.89

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.75

+0.94

Просадки

Сравнение просадок LDRH и FLRT

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-20.96%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.78%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.15%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.41%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.48%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и FLRT

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.40%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.19%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

1.57%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

2.30%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

6.17%

-2.65%

Сравнение комиссий LDRH и FLRT

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и FLRT

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.00%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and FLRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRH has higher volatility (0.69%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs FLRT's -20.96%.

On 1-year performance, LDRH leads with 6.43% vs 6.08% for FLRT. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.43% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.81% for FLRT.

They also come from different issuers: iShares and Pacific Life. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор