- ISIN
- US7841161059
- CUSIP
- 784116105
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 30 апр. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции CAVAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) показал доход в 9.62% с начала года и 18.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAVAX составила 11.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.62%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CAVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CAVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | 0.75% | -5.50% | 8.61% | 2.96% | -0.49% | 1.25% | 9.62% | |||||
| 2025 | 3.83% | -1.66% | -4.81% | -0.39% | 5.99% | 4.16% | 0.60% | 2.67% | 2.08% | 1.02% | 0.84% | 0.57% | 15.45% |
| 2024 | 0.56% | 4.30% | 3.72% | -4.61% | 4.03% | 1.23% | 2.36% | 2.06% | 2.14% | -1.61% | 5.71% | -3.74% | 16.72% |
| 2023 | 7.85% | -2.55% | 1.75% | 0.94% | -1.78% | 6.61% | 3.25% | -2.79% | -4.86% | -2.86% | 9.16% | 6.02% | 21.33% |
| 2022 | -5.45% | -2.01% | 1.42% | -8.03% | 0.38% | -9.08% | 8.24% | -3.77% | -9.90% | 8.33% | 6.87% | -4.91% | -18.51% |
| 2021 | -1.01% | 3.90% | 4.28% | 4.67% | 1.45% | 0.59% | 0.77% | 2.17% | -4.19% | 4.31% | -2.30% | 4.70% | 20.57% |
Метрики бенчмарка
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.90, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 102.10% of S&P 500 Index downside but only 96.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 96.61%
- Участие в снижении
- 102.10%
Комиссия
Комиссия CAVAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAVAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.24 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.71 | -0.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $1.10 | $0.18 | $0.44 | $2.53 | $0.44 | $0.36 | $0.60 | $0.09 | $0.10 |
Дивидендный доход | 6.14% | 6.73% | 7.01% | 1.29% | 3.67% | 16.58% | 2.98% | 2.80% | 5.66% | 0.71% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund показал максимальную просадку в 36.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.55%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.51%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.32%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 1d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.95%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.06%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 6d | 2mo 12dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CAVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -56.78% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.10% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -18.90% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -25.43% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -33.92% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -10.70% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.09% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAVAX
Добавьте SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAVAX