Сравнение CAVAX с FTEC
CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both funds - CAVAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CAVAX returned 12.08%/yr vs 24.27%/yr for FTEC. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. CAVAX charges 0.86%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности CAVAX и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAVAX показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции CAVAX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.08% против 24.27% соответственно.
CAVAX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 12.09%
FTEC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 33.06%
- С начала года
- 27.43%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 24.27%
- Всё время*
- 21.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $96.65M | $85.29M | $95.75M |
Сравнение доходности по годам CAVAX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 13.16% | 15.45% | 16.72% | 21.33% | -18.51% | 20.57% | 17.33% | 26.63% | -10.24% | 23.69% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 27.43% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between CAVAX and FTEC is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.82 |
The correlation between CAVAX and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAVAX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
CAVAX
FTEC
Сравнение CAVAX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAVAX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.54 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 6.81 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAVAX и FTEC
Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAVAX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.55% | -34.95% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -16.26% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -27.30% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -34.95% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -34.95% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.83% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.59% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.05% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAVAX и FTEC
Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAVAX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 9.07% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 20.42% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 24.54% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 25.96% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 25.02% | -7.70% |
Сравнение комиссий CAVAX и FTEC
CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAVAX и FTEC
Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности FTEC в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 5.95% | 6.73% | 7.01% | 1.29% | 3.67% | 16.58% | 2.98% | 2.80% | 5.66% | 0.71% | 0.99% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.35% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
CAVAX and FTEC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (9.07%) compared to CAVAX (3.73%). In terms of maximum drawdown, CAVAX dropped -36.55% vs FTEC's -34.95%.
CAVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAVAX и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор