PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с SEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SEPAX управляется SEI. Фонд был запущен 25 авг. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и SEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		-0.78%5.63%0.31%3.67%-7.33%-0.13%4.65%6.79%0.83%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SEPAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SEPAX по среднегодовой доходности: 11.01% против 1.45% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

SEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.64%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFXCAVAX с SUMAXCAVAX с SGYAX
Часто сравнивают с SEPAX:
SEPAX с VPAIXSEPAX с BATVXSEPAX с SPIIXSEPAX с SEITXSEPAX с SEATXSEPAX с SEIMXSEPAX с APUSX

Сравнение комиссий CAVAX и SEPAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SEPAX в 0.63%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. SEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SEPAX
Ранг доходности на риск SEPAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

5.61

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPAX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между CAVAX и SEPAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SEPAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SEPAX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SEPAX
SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund		2.22%2.83%1.86%1.45%1.20%1.66%2.04%2.22%1.93%1.84%1.96%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SEPAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки SEPAX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXSEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-11.49%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-3.29%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-11.49%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-11.49%

-25.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-2.43%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.67%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.82%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SEPAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXSEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.96%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

1.37%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

3.27%

+14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

2.80%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

3.46%

+13.93%