PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SUMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с SUMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SUMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и SUMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SUMAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SUMAX по среднегодовой доходности: 11.01% против 1.37% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFXCAVAX с SGYAX
Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIYSUMAX с BMN

Сравнение комиссий CAVAX и SUMAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SUMAX в 0.63%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. SUMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SUMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSUMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.08

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.35

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.85

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.81

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

12.45

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SUMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SUMAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SUMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSUMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.08

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.18

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.54

-0.91

Корреляция

Корреляция между CAVAX и SUMAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SUMAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SUMAX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SUMAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки SUMAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SUMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXSUMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-3.70%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-1.20%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-3.70%

-22.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-3.70%

-32.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.69%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.26%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.27%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SUMAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXSUMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.29%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

0.77%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

1.49%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

1.37%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

1.22%

+16.17%