PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SECPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAVAX с SECPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) and SECPX (SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - CAVAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI, while SECPX is a Ultrashort Bond fund managed by SEI. Over the past 10 years, CAVAX returned 12.07%/yr vs 2.32%/yr for SECPX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CAVAX charges 0.86%/yr vs 0.38%/yr for SECPX.

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SECPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у SECPX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SECPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 2.32% соответственно.

CAVAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.07%

SECPX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.92%
3 года*
4.54%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAVAX и SECPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.03%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		1.10%4.76%4.68%5.07%-1.22%-0.06%1.84%3.23%1.72%1.67%

Correlation

The correlation between CAVAX and SECPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.01

The correlation between CAVAX and SECPX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с SECPX:
SECPX с VOOSECPX с SEATXSECPX с SEIMXSECPX с SIEMXSECPX с DFIHXSECPX с NUSIXSECPX с BUSIX

Доходность на риск

CAVAX vs. SECPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SECPX
Ранг доходности на риск SECPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SECPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSECPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.86

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
7.30

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

2.43

-1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

7.60

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

34.66

-23.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SECPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SECPX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SECPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSECPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.86

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

2.09

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.86

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.10

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SECPX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки SECPX в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SECPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAVAXSECPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-11.64%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-0.53%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-0.53%

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-2.64%

-23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-4.47%

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.11%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-0.54%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.12%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SECPX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund (SECPX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAVAXSECPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.41%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

1.00%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

1.42%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

1.35%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

1.25%

+16.14%

Сравнение комиссий CAVAX и SECPX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SECPX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SECPX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SECPX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.18%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SECPX
SEI Daily Income Ultra Short Duration Bond Fund		4.07%4.21%3.80%3.17%1.05%0.58%1.49%2.53%2.14%1.44%1.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы

CAVAX and SECPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVAX has higher volatility (2.97%) compared to SECPX (0.41%). In terms of maximum drawdown, CAVAX dropped -36.55% vs SECPX's -11.64%.

SECPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAVAX и SECPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор