PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с SIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с SIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. SIEMX управляется SEI. Фонд был запущен 16 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и SIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и SIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		3.40%35.90%4.31%9.81%-21.51%-1.85%17.03%19.76%-18.67%37.28%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у SIEMX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции SIEMX по среднегодовой доходности: 11.01% против 7.70% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

SIEMX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.54%
С начала года
3.40%
6 месяцев
8.03%
1 год
34.56%
3 года*
15.33%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFXCAVAX с SUMAXCAVAX с SGYAX
Часто сравнивают с SIEMX:
SIEMX с FNILXSIEMX с SICIXSIEMX с BADEXSIEMX с EAEMXSIEMX с SMQFXSIEMX с EFEIXSIEMX с COBYX

Сравнение комиссий CAVAX и SIEMX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SIEMX в 1.71%.

SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. SIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SIEMX
Ранг доходности на риск SIEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c SIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXSIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.04

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.60

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.48

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

9.26

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. SIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SIEMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и SIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXSIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.04

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.25

+0.38

Корреляция

Корреляция между CAVAX и SIEMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и SIEMX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SIEMX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SIEMX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund		4.16%4.30%3.20%1.58%2.08%9.55%0.53%1.09%0.63%1.26%0.80%0.81%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и SIEMX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки SIEMX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и SIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXSIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-65.22%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.59%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-37.68%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-40.76%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.41%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-21.56%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.71%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и SIEMX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 5.19%, в то время как у SEI Institutional International Trust Emerging Markets Equity Fund (SIEMX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXSIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

9.16%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

13.14%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.57%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.25%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.30%

+0.09%