PortfoliosLab logo
Сравнение LDOS с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LDOS и VTSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LDOS и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.62%
463.57%
LDOS
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.48

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.81

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

LDOS:

1.13

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.39

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.76

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

LDOS:

18.98%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.26%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

LDOS:

-27.24%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 18.94% против 11.43% соответственно.


LDOS

С начала года

1.45%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-13.15%

1 год

12.98%

5 лет

8.74%

10 лет

18.94%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.48
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.81
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.13
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.39
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.76
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.48
LDOS
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и VTSAX

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.
1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и VTSAX

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.24%
-10.35%
LDOS
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и VTSAX

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 10.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
14.32%
LDOS
VTSAX