Сравнение LDOS с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 47.94%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 20.76% против 12.58% соответственно.
LDOS
47.94%
-6.30%
6.83%
52.65%
13.26%
20.76%
VTSAX
24.09%
0.90%
11.75%
32.49%
14.83%
12.58%
Основные характеристики
| LDOS | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 16.73 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 12.58% |
| Макс. просадка | -51.28% | -55.34% |
| Текущая просадка | -21.13% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и VTSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и VTSAX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и VTSAX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и VTSAX
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.