Сравнение LDOS с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или VTSAX.
Основные характеристики
| LDOS | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.80% | 22.53% |
| Дох-ть за 1 год | 80.65% | 36.99% |
| Дох-ть за 3 года | 20.82% | 9.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.27% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.28% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 4.16 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 6.04 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 31.08 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 2.52% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 18.84% | 12.84% |
| Макс. просадка | -51.28% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.15% |
Корреляция
Корреляция между LDOS и VTSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и VTSAX
С начала года, LDOS показывает доходность 56.80%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 22.53%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 23.28% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и VTSAX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTSAX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.90% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и VTSAX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и VTSAX
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.