PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDOS с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LDOS и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDOS и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-13.58%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 17.07% против 13.27% соответственно.

LDOS

1 день
0.86%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-17.31%
1 год
16.36%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
17.07%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с CAE.TOLDOS с TRAKLDOS с VOOLDOS с TTEK
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

LDOS vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDOSVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.84

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.05

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

5.08

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDOS vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDOSVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Корреляция

Корреляция между LDOS и VTSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и VTSAX

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и VTSAX

Максимальная просадка LDOS за все время составила -1,482.10%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDOSVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1,482.10%

-55.33%

-1,426.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.36%

-12.41%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-25.36%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-34.97%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1,182.27%

-8.92%

-1,173.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-423.89%

-9.06%

-414.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.56%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и VTSAX

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDOSVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.39%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

9.33%

+14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.52%

18.42%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

17.32%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

18.37%

+8.91%