PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDOS с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDOS с VTSAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между LDOS и VTSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.28

VTSAX:

0.67

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.61

VTSAX:

1.13

Коэф-т Омега

LDOS:

1.10

VTSAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.26

VTSAX:

0.74

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.48

VTSAX:

2.80

Индекс Язвы

LDOS:

19.91%

VTSAX:

5.11%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.05%

VTSAX:

19.92%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

LDOS:

-20.34%

VTSAX:

-3.08%

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 19.91% против 12.14% соответственно.

LDOS

С начала года

11.07%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

1.00%

1 год

8.46%

3 года

18.18%

5 лет

11.55%

10 лет

19.91%

VTSAX

С начала года

1.39%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.11%

1 год

13.13%

3 года

14.47%

5 лет

17.00%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и VTSAX

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		0.98%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.27%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и VTSAX

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и VTSAX

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...