Сравнение LDOS с TTWO
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, LDOS returned 15.07%/yr vs 18.44%/yr for TTWO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у TTWO с доходностью -17.18%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 15.07% против 18.44% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
TTWO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам LDOS и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.18% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between LDOS and TTWO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between LDOS and TTWO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.81B
TTWO:
$39.29B
LDOS:
$10.92
TTWO:
-$1.62
LDOS:
0.93
TTWO:
5.85
LDOS:
3.15
TTWO:
11.19
LDOS:
$17.33B
TTWO:
$6.66B
LDOS:
$3.04B
TTWO:
$3.81B
LDOS:
$2.34B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. TTWO — Ранг доходности на риск
LDOS
TTWO
Сравнение LDOS c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.33 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.73 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TTWO
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -80.85% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -27.68% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -27.68% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -51.50% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -56.14% | +13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -19.15% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -27.80% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 12.64% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TTWO
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.20%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 10.57% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 23.94% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 29.36% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 32.31% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 34.04% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TTWO
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и TTWO
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and TTWO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.57%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TTWO's -80.85%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор