Сравнение LDOS с INCY
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 3.13%/yr for INCY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 14.97% против 3.13% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам LDOS и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between LDOS and INCY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between LDOS and INCY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
INCY:
$22.45B
LDOS:
$10.92
INCY:
$7.06
LDOS:
11.19
INCY:
15.38
LDOS:
0.09
INCY:
0.02
LDOS:
0.92
INCY:
4.11
LDOS:
3.12
INCY:
3.99
LDOS:
$17.33B
INCY:
$5.36B
LDOS:
$3.04B
INCY:
$3.76B
LDOS:
$2.34B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. INCY — Ранг доходности на риск
LDOS
INCY
Сравнение LDOS c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.11 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.94 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и INCY
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -98.54% | +43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -18.33% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -33.83% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -41.06% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -66.47% | +24.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -28.91% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -59.88% | +40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 8.21% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и INCY
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 9.64% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 22.73% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 33.10% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 29.32% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 34.29% | -6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и INCY
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и INCY
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and INCY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.64%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор