PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с RALIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%39.12%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с DEMIXLDMIX с UMNIXLDMIX с CEMFXLDMIX с EAEMXLDMIX с EFEIX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LZIEXRALIX с LEAIXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Сравнение комиссий LDMIX и RALIX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RALIX в 0.80%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXRALIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.72

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.20

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.08

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.89

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.69

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.60

-0.35

Корреляция

Корреляция между LDMIX и RALIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и RALIX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности RALIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и RALIX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и RALIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-24.00%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.39%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-22.03%

-20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-3.61%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-5.84%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

1.80%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и RALIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.01%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

6.43%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

11.12%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

11.76%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

11.20%

+7.93%