PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52106N4759

CUSIP

52106N475

Эмитент

Lazard

Дата выпуска

29 сент. 2008 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LDMIX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Популярные сравнения:
LDMIX с VEA
Популярные сравнения:
LDMIX с VEA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) показал доход в 6.49% с начала года и 10.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LDMIX составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LDMIX

С начала года

6.49%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

5.49%

1 год

10.85%

3 года

3.29%

5 лет

4.84%

10 лет

3.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LDMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.64%1.03%-1.96%1.11%4.62%6.49%
2024-5.29%5.33%4.51%-2.65%1.01%2.93%-0.52%2.71%5.49%-3.19%-2.15%-0.93%6.73%
202310.07%-6.61%3.95%-2.45%-2.60%5.08%6.34%-7.08%-3.13%-4.97%7.93%4.72%9.68%
2022-1.17%-5.39%-2.57%-6.56%2.82%-7.20%-0.48%-1.53%-12.07%-3.90%16.99%-1.67%-22.61%
20212.08%3.00%-2.58%0.56%0.79%-1.11%-7.15%0.90%-5.66%1.91%-4.76%2.03%-10.14%
2020-5.22%-5.22%-20.58%11.66%2.50%8.75%8.20%3.17%-1.18%2.39%10.24%7.92%19.33%
201910.51%1.82%2.18%2.13%-7.61%7.67%-2.02%-4.04%3.04%5.05%0.52%7.26%28.17%
20185.80%-3.72%-1.22%-2.20%-2.67%-5.05%2.51%-5.56%-1.11%-8.15%3.91%-4.44%-20.57%
20176.42%1.65%4.86%3.17%1.66%0.33%5.95%3.69%1.04%2.57%0.57%3.28%41.16%
2016-6.53%-0.71%13.71%3.67%-3.44%4.08%3.52%2.64%3.31%-0.73%-3.42%-0.80%14.81%
2015-3.45%1.29%-1.47%11.05%-3.76%-1.12%-7.35%-8.34%-2.33%9.43%-3.01%-2.77%-12.84%
2014-8.89%2.14%3.55%-0.44%5.83%2.84%-1.86%2.15%-8.58%1.68%-2.09%-5.79%-10.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LDMIX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LDMIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lazard Developing Markets Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.11$0.28$0.10$0.15$0.04$0.08$0.09$0.03$0.10$0.05$0.17

Дивидендный доход

0.79%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.21%0.95%0.55%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Developing Markets Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.12$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.04$0.05
2014$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lazard Developing Markets Equity Portfolio показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 130 торговых сессий.

Текущая просадка Lazard Developing Markets Equity Portfolio составляет 22.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52%1 окт. 2008 г.3720 нояб. 2008 г.1301 июн. 2009 г.167
-46.42%25 апр. 2011 г.119321 янв. 2016 г.46421 нояб. 2017 г.1657
-46.2%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-40.34%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.700
-16.51%15 апр. 2010 г.2620 мая 2010 г.502 авг. 2010 г.76
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...