PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции LDMIX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.23% соответственно.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с UMNIXLDMIX с BADEXLDMIX с RALIXLDMIX с DEMIXLDMIX с ICMPXLDMIX с LISIX
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий LDMIX и EAEMX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.25

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.86

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.68

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.25

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между LDMIX и EAEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и EAEMX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и EAEMX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-62.70%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.90%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-25.43%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-44.16%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-8.20%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-13.58%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.59%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и EAEMX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.94%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.80%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.17%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

11.42%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

13.38%

+5.75%