PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с LZFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с LZFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. LZFIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и LZFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и LZFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%16.17%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		-8.06%4.09%-3.09%18.84%-5.29%22.88%1.15%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у LZFIX с доходностью -8.06%.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

LZFIX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-14.08%
1 год
-10.52%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Lazard Equity Franchise Portfolio

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с DEMIXLDMIX с ICMPXLDMIX с LISIX
Часто сравнивают с LZFIX:
LZFIX с GLFOXLZFIX с GLIFXLZFIX с ICMPXLZFIX с LEAIXLZFIX с LEVIXLZFIX с LZIEXLZFIX с RALIX

Сравнение комиссий LDMIX и LZFIX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LZFIX в 0.99%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio

Доходность на риск

LDMIX vs. LZFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LZFIX
Ранг доходности на риск LZFIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZFIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZFIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZFIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZFIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZFIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c LZFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXLZFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

-0.66

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

-0.83

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.48

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

-1.07

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. LZFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа LZFIX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и LZFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXLZFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.66

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между LDMIX и LZFIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и LZFIX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LZFIX в 22.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
LZFIX
Lazard Equity Franchise Portfolio		22.70%20.87%14.95%8.68%12.81%15.59%1.12%5.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и LZFIX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки LZFIX в -41.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LZFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXLZFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-41.91%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-21.51%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-21.69%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-19.06%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-6.74%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

9.76%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и LZFIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Lazard Equity Franchise Portfolio (LZFIX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXLZFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.70%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.82%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.98%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

17.66%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.23%

-2.10%