Сравнение LDMIX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDMIX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.24% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.55% соответственно.
LDMIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 7.56%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDMIX и VEA
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
LDMIX vs. VEA — Ранг доходности на риск
LDMIX
VEA
Сравнение LDMIX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDMIX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.81 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.46 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.77 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 10.77 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDMIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LDMIX и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и VEA
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.15% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и VEA
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDMIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -60.68% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.63% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -29.71% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -35.73% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -7.20% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -13.39% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.99% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и VEA
Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 7.96% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDMIX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.92% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.68% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.67% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.30% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.26% | +1.87% |